ความผันผวนของ ระบบ ฝ่าวงล้อม

ความผันผวนของระบบฝ่าวงล้อม โดยลินดาแบรดฟอ Raschke ระบบฝ่าวงล้อมสามารถจริงจะถือเป็นรูปแบบของการซื้อขายแกว่งอีก (ซึ่งเป็นรูปแบบของการซื้อขายระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อจับย้ายทันทีถัดไป) ในคำอื่น ๆ ผู้ประกอบการค้าเป็นห่วงไม่ได้กับการคาดการณ์ในระยะยาวหรือการวิเคราะห์เพียงการเคลื่อนไหวของราคาได้ทันที ความผันผวนของระบบแหกคุกอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ว่าหากตลาดย้ายร้อยละหนึ่งจากระดับราคาก่อนหน้านี้ราคาโปรดปรานความต่อเนื่องของการย้ายบางส่วน ความต่อเนื่องนี้อาจจะมีอายุวันหนึ่งหรือไปเพียงเล็กน้อยเกินกว่าราคารายการเดิม แต่นี้ยังคงเพียงพอของกำไรที่จะเล่นให้กับ ผู้ประกอบการค้าต้องได้รับความพึงพอใจกับสิ่งที่ตลาดมีความยินดีที่จะให้ ด้วยระบบการฝ่าวงล้อมการค้าจะได้รับการเสมอในทิศทางที่ตลาดมีการเคลื่อนย้ายในเวลา มันมักจะถูกป้อนผ่านทางซื้อหรือขายหยุด บิตของความต่อเนื่องที่เราจะเล่นให้อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าแรงผลักดันที่มีแนวโน้มที่จะนำราคา นอกจากนี้ยังมีอีกหลักการของพฤติกรรมของราคาที่อยู่ในการทำงานเพื่อสร้างโอกาสในการซื้อขาย นั่นคือตลาดมีแนวโน้มที่จะสลับกันระหว่างระยะเวลาของการสมดุล (สมดุลระหว่างกองกำลังของอุปสงค์และอุปทาน) และสถานะของสมดุล ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานการขยายตัวนี้ทำให้เกิดช่วง (ตลาดที่กำลังมองหาในระดับใหม่) และนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าสู่การค้า มีหลายวิธีที่จะสร้างความผันผวนในระยะสั้นมีระบบการฝ่าวงล้อม ฉันได้พบว่าแตกต่างกันของระบบที่ใช้ในการทดสอบการขยายตัวช่วงออกค่อนข้างใกล้เคียงกัน ดังนั้นวิธีการใดก็ตามที่คุณเลือกควรจะเป็นเรื่องสำหรับการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณเอง ในการออกแบบระบบสามารถเลือกที่จะวางรายการหยุดปิดทั้งราคาเปิดหรือราคาวันก่อนหน้าปิด หยุดรายการนี​​้จะมีฟังก์ชั่นในช่วงวันก่อนหน้าหรือร้อยละของก่อนหน้านี้ช่วง 2.10 วันและอื่น ๆ ออกจากวิศวกรรมสามารถช่วงจากการใช้ในระดับคงที่วัตถุประสงค์ที่จะใช้ฟังก์ชั่นเวลาเช่นวันถัดไปเปิดหรือปิด ส่วนใหญ่ของระบบเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อหยุดกว้างมากถูกนำมาใช้ วิธีการซื้อขายโหมดแหกคุกก็คือโดยการใช้สิวช่องซึ่งเป็นเพียงการซื้อที่สูงที่สุดสูงในเจ็ดวันที่ผ่านมาในกรณีของช่อง 7 ระยะเวลาหนึ่งหรือสูงสูงสุดของช่วง 2 วันในกรณีที่ 2 งวด ช่องฝ่าวงล้อม ในกรณีที่มีรูปแบบการฝ่าวงล้อมภายในวันที่หนึ่งซื้อหรือขายสูงต่ำของบาร์ก่อนที่ฝ่าวงล้อมช่อง 1 ช่วงเวลาที่เป็นจริงถูกใช้สำหรับการเรียก ระยะยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของระบบการฝ่าวงล้อมดัดแปลงเดนนิสริชาร์ดสำหรับการฝึกอบรมเต่าเป็นฝ่าวงล้อมช่อง 4 สัปดาห์ออกแบบโดยริชาร์ด Donchian ระบบการฝ่าวงล้อมอื่น ๆ ที่สามารถอยู่บนพื้นฐานของแผนภูมิรูปแบบ (เช่นเคอร์ติ Arnolds แบบระบบน่าจะเป็น) แบ่งเส้น, สิวบนหรือด้านล่างเป็นวงดนตรีหรือซองจดหมายของราคาหรือรูปแบบของฟังก์ชั่นการขยายตัวในช่วงที่เรียบง่าย ประโยชน์ที่ได้รับการฝึกอบรมสำหรับสามเณรผู้ซื้อขายที่ได้มาจากการค้าความผันผวนของระบบฝ่าวงล้อม: การซื้อขายระบบแหกคุกระยะสั้นสามารถเป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการค้าของคุณ ก่อนจะสอนให้คุณทำสิ่งที่ยากที่จะทำการซื้อหรือขายสูงต่ำในตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว! สำหรับคนส่วนใหญ่นี้รู้สึกเป็นธรรมชาติมาก! ประการที่สองก็มักจะให้หยุดการจัดการเงินที่กำหนดไว้ครั้งเดียวการค้าถูกป้อน ไม่ยึดมั่นในการหยุดการจัดการเงินที่กำหนดไว้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวในหมู่ผู้ค้า ประการที่สามมันสอนให้ผู้ประกอบการค้าสำคัญของการติดตามผ่านครั้งเดียวการค้าที่มีการป้อนระบบแหกคุกส่วนใหญ่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อการค้าจะจัดขึ้นในชั่วข้ามคืน ล่าสุดก็มีวิธีที่ดีสำหรับผู้ประกอบการค้าที่จะพัฒนาทักษะการดำเนินการของพวกเขา ส่วนใหญ่ความผันผวนของระบบการฝ่าวงล้อมมีการใช้งานอย่างเป็นธรรมเมื่อเทียบกับแนวโน้มในระยะยาวต่อไปนี้ระบบ ผู้ประกอบการค้าสามารถได้รับทักษะในการวางคำสั่งซื้อในจำนวนที่มีความหลากหลายของตลาด มีจุดเริ่มต้นที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเป็นบางครั้งเพียงสิ่งที่จำเป็นในการเอาชนะผู้ค้ากลัวของการเหนี่ยวไก คำสั่งจะถูกวางไว้ก่อนเวลาและตลาดแล้วโดยอัตโนมัติดึงผู้ประกอบการเข้าสู่การค้าระดับถ้าหยุดจะตี แม้ถ้าเป็นคนที่ชอบที่จะใส่ในท้ายที่สุดคำสั่งการใช้ดุลยพินิจการซื้อขายผันผวนกลระบบแหกคุกก็ยังคงเป็นการออกกำลังกายที่ทรงคุณค่า อย่างน้อยควรเพิ่มการรับรู้ผู้ประกอบการค้าของบางประเภทของพฤติกรรมของราคาในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเงื่อนไขที่จะเข้ามาบนเคาน์เตอร์แนวโน้มรูปแบบ retracement แต่มันลาดเทช่วยสร้างความประทับใจให้หนึ่งในพลังของวันแนวโน้มที่แท้จริง ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายระบบฝ่าวงล้อม: เช่นเดียวกับระบบส่วนใหญ่ความผันผวนของระบบการฝ่าวงล้อมจะทำความสะอาดในตลาดที่มีความผันผวนหรือหนี แต่มีแนวโน้มที่จะฟาดเมื่อเงื่อนไขได้รับขาด ๆ หาย ๆ หรือไดรฟ์แห้งขึ้น ผมเชื่อว่าพวกเขาจะยังคงเป็นหนึ่งชนิดที่มีกำไรมากที่สุดของระบบการค้าและผมยังรู้สึกว่าพวกเขาจะยังคงที่จะทำกำไรในระยะยาว พวกเขามีความคงทนและมีประสิทธิภาพแม้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อมีขนาดใหญ่เกินไปของคำสั่งซื้อจะถูกวางไว้ (เช่นมากกว่า 50 สัญญา) แต่เพื่อที่คุณจะไม่ได้รับการแสดงผลที่มีความเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของระบบการพิจารณาดังต่อไปนี้ควรจะเก็บไว้ในใจ: รายการที่สามารถจะทำให้โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดอยู่ในโหมดการหลบหนี สิวที่ดีที่สุดให้คุณเคยชิน retracements ที่จะเข้าใน คุณมีทั้งบนเรือหรือคุณไม่ได้! ถ้าคุณคิดว่าสิวที่ดีที่สุดกลายเป็นวันที่มีแนวโน้มและมีแนวโน้มที่จะปิดบนที่สูงหรือต่ำสำหรับวันที่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าสู่ มักจะเป็นที่ดีที่สุดที่จะมีการซื้อ / ขายแล้วหยุดยืนอยู่ในตลาด บางครั้งช่องว่างเปิดตลาดนอกรายการระดับเริ่มต้นของคุณ เหล่านี้มักจะกลายเป็นธุรกิจการค้าที่ดีที่สุด พวกเขายังสามารถเปลี่ยนเป็น whipsaws aggravating ที่สุด บิ๊กช่องว่างทดสอบว่ายังควรใช้การค้า แต่พวกเขาแน่นอนจะเพิ่มความผันผวนมากขึ้นในการใช้จ่ายของคุณ หากการค้าของคุณได้รับการออกและหยุดสัญญาณใหม่จะได้รับในทิศทางที่ตรงข้ามนี้การค้าการย้อนกลับมักจะมากกว่าทำให้ขึ้นสำหรับการสูญเสียครั้งแรก Whipsaws เป็นลาก แต่พวกเขายังหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อการซื้อขายระบบแหกคุก หลายครั้งที่ผมได้ซื้อเสียงสูงและขายต่ำ มันต้องใช้การจัดการที่ดีของความเชื่อมั่นในตัวเลขการค้าประเภทของระบบนี้ การทดสอบระบบควรจะทำเสมออย่างน้อย 3 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10. ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบแล้วจากข้อมูลตัวอย่างเพื่อดูว่าระบบการดำเนินการ เกี่ยวกับความสมดุลระบบการฝ่าวงล้อมผันผวนสามารถซื้อขายในส่วนตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ตามตลาดที่อาจจะทำกำไรได้มากหนึ่งปีและยังดำเนินปานกลางที่ดีที่สุดต่อไป ผลงานของ 10 ถึง 12 ตลาดดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดี ปัญหาเกี่ยวกับการพยายามที่จะค้าตลาดหลายครั้งมากเกินไปก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องยากมากทีเดียวที่จะให้ทันกับระดับกิจกรรมถ้าพารามิเตอร์ของคุณมีความสำคัญอย่างเป็นธรรม หลายครั้งในการพัฒนาระบบการมองเห็นสิ่งที่คนหนึ่งคนสามารถจัดการแนบเนียน เสริมสร้างพื้นฐานความผันผวนของระบบฝ่าวงล้อม: เพิ่มตัวกรองบางครั้งสามารถสร้างการปรับปรุงต่อไป ตัวอย่างของชนิดของตัวกรองรวมถึง: ตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบหรือไม่ว่าตลาดอยู่ในสภาพที่ได้รับความนิยม, ฤดูกาลวันของสัปดาห์หรือระดับของการหดตัวผันผวนอยู่แล้วในตลาด ระยะเวลาของความผันผวนต่ำในตลาดสามารถกำหนดได้โดยการหดตัวในช่วงที่แท้จริงเป็น ADX ต่ำหรือตัวบ่งชี้ทางสถิติเช่นอัตราค่า Volatility ต่ำหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำ ระบบแล้วอาจมีลักษณะบางอย่างเช่นนี้ สภาพความผันผวนเริ่มต้น = true ซื้อหรือขายในหยุดอยู่บนพื้นฐานของบาร์ปัจจุบันเปิดบวกหรือลบร้อยละของวันก่อนหน้านี้ในช่วง การบริหารความเสี่ยงครั้งแรกครั้งเดียวหยุดการค้าถูกป้อน กลยุทธ์ทางออก ประเภทของตัวแปรที่สามารถนำมาใช้ในระบบการฝ่าวงล้อมการขยายตัวช่วงง่ายๆ ระยะเวลาคือการฝ่าวงล้อมที่ขึ้นอยู่กับการทำงานของวันก่อนหน้าหรือระยะเวลา 10 วันก่อนหน้านี้เช่น? ช่วงที่ไม่ได้ใช้ในช่วงที่ค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่ว่าหรือที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดเล็กที่สุดหรือช่วงรวม? ร้อยละเปอร์เซ็นต์ของช่วงที่มีการใช้งานอย่างไร มันเป็นไปได้เช่นการใช้ 120% ของก่อนหน้านี้ 3 วันช่วงรวม ฐานเป็นฟังก์ชั่นหลากหลายที่เพิ่มให้กับวันก่อนหน้าปิดหรือวันที่ปัจจุบันเปิด ฟังก์ชั่นนี้ยังอาจจะเพิ่มสูงหรือต่ำของบาร์ก่อนหน้าหรือช่วงก่อนหน้าเช่น 10 วันสุดท้าย ในฐานะที่เป็นกฎทั่วไปของหัวแม่มือที่มากขึ้นร้อยละปัจจัยที่ใช้มากขึ้นร้อยละของการซื้อขายที่ชนะจะได้รับ อย่างไรก็ตามระบบโดยรวมอาจจะทำกำไรได้น้อยลงเพราะการซื้อขายน้อยลงจะถูกนำ อีกครั้งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของเงื่อนไขที่อาจจะเริ่มต้น: ป้อนค้าเฉพาะในวันรุ่งขึ้นช่วงที่แคบที่สุดของช่วง 7 วัน หรือใช้การค้าเฉพาะในกรณีที่ตลาดมีการทำใหม่ 20 วันสูงหรือต่ำในช่วงห้าวันทำการซื้อขาย เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มตัวกรองไปยังระบบให้แน่ใจว่าเพื่อเปรียบเทียบผลให้พื้นฐานและตรวจสอบความแตกต่างในระดับกิจกรรม EXIT กลยุทธ์: เวลาตาม (2 วันใกล้วันเปิด 1) เปิดทำกำไรได้เป็นครั้งแรก (แลร์รี่วิลเลียมส์) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ระดับ (1 เฉลี่ยช่วงจริงวันก่อนหน้าสูง / ต่ำ) หยุดต่อท้าย (ย้ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, โค้ง 2 วันสูง / ต่ำ) ความเสี่ยงสามารถควบคุมปริมาณของความเสี่ยงที่สามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าและกำหนดโดยหยุดการจัดการเงิน ประเภทของการหยุดการจัดการเงิน: จำนวนเงินที่คงที่ ฟังก์ชั่นในช่วงที่แท้จริงเฉลี่ย ระดับราคา (นั่นคือบาร์สูง / ต่ำ) ที่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยง: การเปิดรับแสงในชั่วข้ามคืน (ใกล้เคียงกับเปิดความเสี่ยง) คุณไม่สามารถออกจากตำแหน่งเมื่อตลาดไม่ได้ซื้อขาย ดังนั้นคุณอาจมีช่องว่างที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งสามารถโอ้อวดกับข่าวหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการลื่นไถล สภาวะตลาดเร็วหรือบางตลาดมีความผันผวนมักจะทำให้ผู้ประกอบการที่จะได้รับการเติมเต็มในราคาที่ถูกมากยิ่งกว่าที่คาดไว้ โดยทั่วไปตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังระบบส่วนใหญ่มีความขึ้นอยู่กับการจับภาพการซื้อขายที่ดีไม่กี่ คุณลาดเทที่จะพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งการค้าที่ดีที่สามารถทำให้เดือนของคุณ นี่คือเคล็ดลับบางอย่างสำหรับการซื้อขายหรือระบบอื่น ๆ มีดังนี้: รับความเชื่อมั่นจากการซื้อขายครั้งแรกระบบบนกระดาษ ให้แน่ใจว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จในการค้าระบบโดยอัตโนมัติก่อนที่จะพยายามที่จะเพิ่มดุลยพินิจใด ๆ ติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของคุณกับระบบกลไกในตอนท้ายของแต่ละวัน, การประเมินความสำเร็จของคุณโดยไม่ว่าคุณสามารถจับคู่กับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ตรวจสอบประสิทธิภาพมากกว่าตัวอย่างเพียงพออาจจะ 100 หรือซื้อขายจำนวนชุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่าปล่อยให้สัปดาห์ลงหรือการค้าที่เป็นอุปสรรคคุณ จัดการออกมากกว่ากรองรายการ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกล่วงหน้าที่ซื้อขายจะเป็นคนดี หนึ่งรายการข้ามอาจจะมีขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งลาดเทที่จะพลาดไม่ได้ ผู้จัดการทางออกหมายถึงสิ่งที่สอง: ครั้งแรกที่เรียนรู้เมื่อมันโอเคที่จะให้การค้าที่ดีที่ทำงานเป็นครั้งคราวชั่วโมงพิเศษหรือสองก่อนที่จะเดินทางออกไป; ที่สอง (ซึ่งจริงๆขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของคน) เรียนรู้ที่จะรับรู้เป็นบิตเร็วเมื่อการค้าที่ไม่ได้ทำงานและออกก่อนที่จะหยุดตี ทุกระบบแสดงความแตกต่างที่ลึกซึ้งและข้อมูลเชิงลึกในพฤติกรรมของตลาดในช่วงเวลา เก็บบันทึกการสังเกตและรูปแบบของคุณคุณสังเกตเห็น ด้วยวิธีนี้คุณอย่างแท้จริงทำให้ระบบของคุณเอง ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวิธีการหลาย ๆ คนอื่น ๆ ที่มีระบบการซื้อขาย ถ้าเลื่อนหลุดดูเหมือนว่ามากเกินไปก็มักจะแสดงให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญจากการฝ่าวงล้อมเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือระยะเวลาของการแออัด โปรดจำไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มีการผลักดันตลาดไกลพอที่จะเจาะจุดฝ่าวงล้อมในสถานที่แรก! หากคุณมีความสนใจในการอ่านมากขึ้นบนหลักการของการขยายตัวช่วง / หดช่วง Toby Crable เป็นหัวหอกในบางส่วนของการวิจัยที่ดีที่สุดในพื้นที่นี้ ผมจะขอแนะนำเทรดดิ้งหนังสือของเขาที่มีรูปแบบวันราคาระยะสั้นและเปิดช่วง breakouts สิว การวิจัยในหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการพัฒนาความผันผวนของระบบแหกคุกตามออกราคาเปิด โทบี้เป็น CTA ที่ตอนนี้การบริหารจัดการมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับบางส่วนของเทคนิคเหล่านี้ อีกมูลค่าที่ดีเยี่ยมเป็นหนังสือที่เคอร์ติ Arnolds, ระบบการซื้อขาย PPS เขาเปิดเผยชนิดที่แตกต่างกันของระบบขึ้นอยู่กับสิวของแผนภูมิรูปแบบดั้งเดิมที่ระบุไว้ในเอ็ดเวิร์ดและ Magees หนังสือวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นแนวโน้ม (อีกหนังสือคลาสสิกซึ่งควรจะอยู่ในทุกตลาดห้องสมุดช่างร้ายแรง!) ระบบเดิมเคิร์ ธ ทิขายมานานกว่า $ 2,000 หนังสือเล่มนี้เป็นหลักในสิ่งเดียวกันและขายน้อย $ 50!